Инвестиционная стабильность

Инвестиционная стабильность

Инвестиционная стабильность - способности инвестиционной среды экономики обеспечивать необходимые свойства для поддержания связей между субъектом и объектом инвестиций достаточных пределах для достижения целей инвестирования, а также противодействовать дестабилизирующим факторам и адаптироваться к новым условиям.

Одним из необходимых условий инвестиционной стабильности является инвестиционное равновесие, которое выступает как частичное макроэкономическое равновесие, которое характеризуется совокупной пропорциональностью инвестиционных ресурсов и их использования, оптимальной реализацией экономических интересов субъектов инвестиционной деятельности.

Инвестиционная стабильность определена как важнейшее условие динамичного и эффективного процесса капиталообразования, на всех уровнях экономической системы, способной противостоять возмущающим воздействиям.

Понятие стабильности в классической период экономической мысли

Период классической экономической мысли формализовал идею стабильности в научную экономическую теорию. Представители меркантилистов и технократов считали основным источником национального богатства сферу торговли и производства. Физиократы считали, что «единственным источником богатства является природа, и потому основа благополучия наций - продукт, производимый сельским хозяйством. Промышленность - бесплодная сфера, а любое вмешательство правительства в экономику страны - бессмысленное занятие», богатство нации зависит от природных условий вне зависимости от воли государства. Соответственно, государство не должно вмешиваться в экономику.

Первые исследователи старались решить проблему стабильности экономики созданием эффективной системы распределения производственных ресурсов. Другие исследователи предлагали найти такую область экономики, стимулирование и развитие которой будет обеспечивать стабильность всему государству. По мнению физиократов, такой областью является сельское хозяйство, по мнению меркантилистов - торговля.

Понятие стабильности в трудах Адама Смита

Дальнейшее развитие экономической мысли в конце XVII-XIX веков шло в русле становления принципов системного подхода. Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» говорит, что богатство нации создается не только в сфере сельского хозяйства, но и в других сферах экономической деятельности. Он указывает на три причины, которые нарушают экономическую стабильность. Первая причина - войны, навязанные извне. Вторая - лень нации. Третья - неблагоразумие правителей, которое может сильнее всего нарушить стабильность экономики государства: «Великие нации никогда не беднеют из-за расточительности и неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате расточительности и неблагоразумия государственной власти». Адам Смит в своем труде уделял внимание выявлению дестабилизирующих факторов, которые являются актуальными и на сегодняшний день.

Понятие стабильности в трудах Жана-Батиста Сэя

Жан-Батист Сэй в 1829 году смог сформулировать определение стабильности экономики государства, которое он определил как состояние экономики, при котором производство стимулирует сбалансированное потребление, и такое состояние общества, при котором достигаются и соблюдаются принципы экономического либерализма. Такая формулировка определяет основное условие стабильности как равновесие пропорций человеческого общества. Стабильность - это не только равновесие, но и механизм, позволяющий обеспечивать стабильное состояние. Следовательно, равновесие направлено на достижение условий стабильности и является значительным его условием.

Понятие стабильности в трудах Карла Маркса

Карл Маркс в XIX веке пытался создать теоретическую модель стабильного и устойчивого общества. Он внес вклад в развитие теории стабильности путем исследования сущности экономических кризисов и недостатков капиталистической экономики, отвергнув идею саморегуляции экономической системы. По его мнению, период стабильности сменяется периодом нестабильности, а кризисы являются составной частью экономических циклов. Ключевым моментом этой теории является то, что макроэкономическое равновесие, построенное на особенностях воспроизводственного процесса в условиях свободной конкуренции, сменится неравновесием, а состояние стабильности - нестабильностью.

Основные свойства стабильности

Несмотря на несовершенство отдельных аспектов теоретических моделей, экономисты-классики смогли создать основы теории стабильности, положив в их основу ряд фундаментальных принципов, которые являются актуальными и по сегодняшний день:

1. Ключевым положением стабильности является равновесие экономических систем. Например, равновесие спроса и предложения.
2. Состояние стабильности, как и равновесия, может сменяться состоянием нестабильности и, соответственно, экономика не может долго находиться в одном из этих положений.
3. Существует несколько дестабилизирующих факторов, которые в различной степени влияют на стабильность экономики.

Дальнейшее развитие категории "стабильность"

Понять и исследовать сущность экономического равновесия, а также его взаимосвязь с экономической стабильностью позволяют модели макроэкономического равновесия. К ним относятся модель совокупного спроса и совокупного предложения, кейнсианская модель доходов и расходов, монетаристская модель рыночного равновесия.

В первой модели соотношение спроса и предложения определяется уровнем цен и объемом выпуска в экономике. При дестабилизации равновесия под воздействием изменения совокупного спроса экономическая система стремится к короткому равновесию, а в дальнейшем продолжает движение к положению стабильного равновесия через коррекцию цены.

Стабильность в модели совокупного спроса и совокупного предложения, кейнсианской модели доходов и расходов, монетаристской модели рыночного равновесия

В первой модели соотношение спроса и предложения определяется уровнем цен и объемом выпуска в экономике. При дестабилизации равновесия под воздействием изменения совокупного спроса экономическая система стремится к короткому равновесию, а в дальнейшем продолжает движение к положению стабильного равновесия через коррекцию цены.

Кейнсианская модель доходов и расходов базируется на основе градации фактических инвестиционных потоков на запланированные и незапланированные. Под незапланированными инвестициями подразумевается их преобразование в товарно-материальные запасы.

В экономической системе незапланированные инвестиции позволяют привести фактические сбережения и инвестиции к необходимой пропорции, чтобы установилось макроэкономическое равновесие. Также данная модель исходит из того, что с возрастанием совокупного дохода возрастает импорт, потому что потребители и инвесторы наращивают свои расходы на приобретение как национальных, так и импортных благ. Экспорт не зависит от динамики совокупного дохода. Когда доход равен планируемым расходам, достигается равная пропорциональность планируемых и фактических инвестиций, то есть устанавливается макроэкономическое равновесие.

В монетаристской модели изменение величины денежной массы является основным стабилизатором экономической системы. В данной модели государство должно стимулировать темп роста денежной массы на уровне средних темпов роста реального ВВП, что будет способствовать стабильному уровню цен в экономике. Монетаристы разделяли экономику на два сектора: реальный и денежный. В реальном секторе действуют рыночные регуляторы. Денежный сектор регулируется государством. Деятельность государства должна способствовать развитию благоприятных условий для эффективного функционирования реального сектора. Оптимальный уровень производства должен стимулироваться действием относительных цен, которые являются эффективным средством перераспределения благ. Денежный сектор должен выполнять функцию обеспечения реального сектора экономики необходимым количеством денежной массы.

Таким образом, все эти модели показывают разные механизмы обеспечения и регулирования экономической системы. Первая модель через взаимоотношения продавцов и покупателей, вторая - через сбережение и потребление, третья - через динамику денежной массы. Первая модель ориентирована на краткосрочный период, вторая и третья - на долгосрочный.

Данные модели описывают состояние равновесной системы, постоянно стремящейся к стабильности, но кейнсианская модель наиболее полно учитывает непосредственное влияние инвестиций на стабильность экономической системы. Инвестиционный рынок, являясь составной частью экономики, по нашему мнению, будет иметь те же свойства стабильности, что и вся экономика. Стабильность на инвестиционном рынке выступает как частичное макроэкономическое равновесие. Вместе с тем оно является существенным условием более общего экономического равновесия. Так, в модели IS-LM (инвестиции - сбережения - ликвидность - деньги), предложенной нобелевским лауреатом Дж. Хиксом, равновесие на инвестиционном рынке означает равновесие и товарных рынков, в связи с чем она получила название модели двойного равновесия товарных и денежных рынков. Модель IS-LM отражает существенные связи между инвестиционным и денежным рынками. В основе лежит использование в качестве основных макроэкономических характеристик инвестиционного и денежного рынка общих для них параметров - процентной ставки и объема общественного производства. Равновесие на рынке достигается при равенстве инвестиций и сбережений. Объем инвестиций определяется различными экономическими и неэкономическими факторами. Однако при исследовании экономических зависимостей изучаемая связь выделяется путем функционального объединения только нескольких переменных, а не всей их совокупности, которая рассматривается как неизменная. При изменении переменных система IS-LM придет в движение, смещение кривых приведет к установлению новых условий равновесия. Поэтому с помощью данной модели можно проанализировать влияние некоторых рыночных факторов, а также государственного вмешательства. Вместе с тем следует отметить определенную ограниченность модели. Она не учитывает, в частности, инфляционного давления вследствие значительной денежной экспансии, поскольку построена, исходя из предположения неизменности цен, воздействия внешнего сектора и т. д.

Сбалансированность инвестиционного спроса и предложения может быть достигнута лишь в общих масштабах инвестиционного рынка. Их выравнивание происходит посредством установления равновесных цен. Этот механизм предполагает изменение цен на инвестиционные товары и капитал на основе балансирования спроса и предложения до тех пор, пока не установится динамическое равновесие, то есть не будут достигнуты равновесные цены на инвестиционный капитал, товары и синхронизация решений об их купле и продаже.

Действие механизма равновесных цен отражает специфику инвестиционных товаров. Последняя состоит в способности этих товаров приносить доход. Стремление к получению наибольшего дохода при меньших затратах лежит в основе решений экономических субъектов об инвестировании. При определенной структуре предложения инвесторы окажут предпочтение тем товарам, которые обеспечат наибольшую норму чистой прибыли на вложенный капитал при минимальном риске вложений. Высокая рыночная цена товаров, обусловленная их доходностью, служит импульсом для направления инвестиционного капитала в эти объекты вложения. Перемещение капитала приводит к превышению спроса над предложением, что при прочих равных условиях инициирует эффект повышения цены и увеличения предложения. При увеличении предложения данных инвестиционных товаров рыночный механизм вызовет снижение их цены. Поэтому произойдет перелив капитала в более доходные сферы инвестиционной деятельности. Рассматриваемый процесс завершится установлением динамического равновесия на инвестиционном рынке.

Таким образом, равновесие в условиях конкурентного рынка предполагает, что принятие решений об инвестировании, вытекающее из сравнения ожидаемого уровня ставки ссудного процента и маржинальной эффективности капитала, ведет к оптимальному распределению планируемых инвестиций в соответствии с перспективой роста рентабельности.

Раздел: Макроэкономика, Экономические модели

Принципы оценки недвижимости

Принципы оценки недвижимости

Принципы оценки недвижимости - это основополагающие положения теории оценки и правила определения стоимости недвижимости. Принципы оценки подразделяются на принципы, которые отражают точку зрения пользователя, взаимосвязь отдельных частей объекта оценки, точку зрения рынка, и принцип наиболее эффективного использования объекта оценки.

Принципы, отражающие точку зрения пользователя

К группе принципов, отражающих точку зрения пользователя относятся:

принцип полезности - принцип оценки, характеризующий способность конкретного объекта оценки удовлетворять потребности пользователя;
принцип замещения - принцип оценки, утверждающий, что максимальная цена объекта оценки определяется минимальной суммой, за которую может быть приобретен объект-аналог.
принцип ожидания - принцип оценки, характеризующий точку зрения пользователя на будущие выгоды и их настоящую стоимость.

Принципы, отражающие взаимосвязь отдельных частей объекта оценки

принцип добавочной продуктивности - принцип оценки, который утверждает, что добавочная продуктивность определяется чистым доходом, относящимся к земле, после компенсации затрат на труд, капитал и управление.
принцип вклада - принцип оценки, который утверждает, что вклад определяется суммой, на которую изменяется стоимость объекта оценки вследствие наличия или отсутствия какого-либо элемента в факторах производства.
принцип возрастающей и уменьшающейся отдачи - принцип оценки, который утверждает, что по мере увеличения какого-либо ресурса в одном из факторов производства рост чистой отдачи сначала увеличивается, а затем начинает уменьшаться.
принцип сбалансированности - принцип оценки, который утверждает, что максимальный доход от объекта оценки и его максимальную стоимость можно получить при соблюдении оптимальных величин факторов производства.
принцип экономического размера - принцип оценки, который утверждает, что на рынке существует оптимальное количество факторов производства, необходимое для наиболее эффективного использования объектов оценки.
принцип экономического разделения - принцип оценки, который утверждает, что имущественные права на объект оценки следует разделять и соединять таким образом, чтобы стоимость объекта оценки при этом увеличивалась.

Принципы, отражающие точку зрения рынка

К группе принципов, отражающих точку зрения рынка относятся:

принцип зависимости − принцип оценки, который утверждает, что стоимость объекта оценки зависит от характера окружающей среды.
принцип соответствия − Принцип оценки, который утверждает, что максимальная стоимость возникает тогда, когда уровень оформления, удобств, характера использования объектов оценки соответствуют требованиям рынка. Принцип соответствия реализуется в виде двух принципов - регрессии и прогрессии.
принцип регрессии − принцип оценки, который утверждает, что при избыточных улучшениях (сверхулучшениях) стоимость объекта оценки уменьшается или не увеличивается.
принцип прогрессии − принцип оценки, который утверждает, что стоимость объекта оценки, не имеющего улучшений, повышается в результате функционирования соседних объектов, имеющих улучшения, соответствующие современным требованиям рынка.
принцип спроса и предложения − принцип оценки, который утверждает, что цена объекта оценки определяется соотношением спроса и предложения по объектам-аналогам на рынке.
принцип конкуренции − принцип оценки, который утверждает, что если прибыль на рынке превышает уровень, необходимый для оплаты факторов производства, то конкуренция на рынке увеличивается, что приводит к снижению среднего уровня доходов.
принцип изменения − принцип оценки, который отражает изменение стоимости объекта оценки или цен объектов-аналогов во времени.

Принцип наиболее эффективного использования

Принцип наиболее эффективного использования − принцип оценки, который утверждает, что наиболее вероятное и разумное использование актива — это использование, которое не противоречит законодательству, физически осуществимо, финансово целесообразно и приводит к наибольшей стоимости имущества. Принцип наиболее эффективного использования является обобщающим принципом в теории оценки.

Раздел: Экономические модели

Модель IS-LM

Модель IS-LM

Mодель IS-LM - Инвестиции (I), Сбережения (S), Предпочтение ликвидности = спрос на деньги (L), деньги (M) — макроэкономическая модель, которая описывает общее макроэкономическое равновесие, образующееся путем комбинации моделей равновесия на товарном (кривая IS) и денежном (кривая LM) рынках. Модель была разработана английским экономистами Джоном Хиксом и Элвином Хансеном и впервые использована в 1937 году.

Модель

Каждая точка на кривой IS соответствует равновесию на товарном рынке, которое определяется соотношением ВВП (Y) и процентной ставки (i). Кривая IS моделирует две зависимости:

- Зависимость объёма инвестиций от процентной ставки. Чем выше процентная ставка, тем ниже инвестиции. (Издержки перевода. Имеется в виду, что при высокой ставке низкодоходный бизнес перестает функционировать - из него забирают инвестиции). Следовательно, падает национальное производство, и вместе с ним национальный доход. (Однако, если это реакция на подорожавшие ресурсы, это адекватное снижение производственной деятельности. Нарастить производство в данной ситуации можно внедрением новых технологий.)

- Кейнсианский крест

В свою очередь, каждая точка на кривой LM соответствует равновесию на денежном рынке. Кривая LM моделирует зависимость процентной ставки от национального дохода. Чем выше доход, тем выше процентная ставка (высокий доход → более высокие расходы, связанные с потреблением → более высокий спрос на наличные деньги → более высокая процентная ставка).

Только в точке пересечения кривых достигается равновесие между обоими рынками.

Интерпретация

Модель IS-LM позволяет визуализировать взаимосвязь таких макроэкономических величин как процентная ставка, денежная масса, уровень цен, спрос на наличные деньги, спрос на товары, производственный уровень экономики. Изменения одной или нескольких этих величин приводят к смещению точки пересечения кривых LM и IS, которая в свою очередь определяет уровень производства (и дохода) экономики, а также соответствующий уровень процентной ставки.

Раздел: Макроэкономика, Экономические модели

Ловушка ликвидности

Ловушка ликвидности

Ликвидная ловушка — макроэкономическая ситуация в кейнсианской теории, когда монетарные власти не имеют инструментов для стимулирования экономики, ни через понижение процентных ставок, ни через увеличение денежного предложения. Кейнсианцы утверждают, что ловушка ликвидности обычно возникает, когда ожидания негативных событий (дефляции, слабого совокупного спроса, гражданской или мировой войны) заставляют людей увеличивать их предпочтения ликвидности.

Определение

В данной макроэкономической ситуации реальные процентные ставки не могут быть уменьшены ещё ниже любыми действиями монетарных властей из-за ожиданий падения цен. Если ожидается, что общий ценовой уровень будет падать, все предпочитают держать наличные деньги, поскольку это приводит к увеличению реального выигрыша, равного уровню дефляции. Реальная ставка процента не может быть снижена ниже уровня, при котором номинальная процентная ставка равна нулю, независимо от увеличения денежного предложения. Таким образом, монетарные власти оказываются неспособными стимулировать инвестиции уменьшением реальных процентных ставок.

Развитие концепции

Первоначальная концепция ловушки ликвидности относилась к ситуации, когда дополнительный впрыск денег в экономику не приводил к понижению процентных ставок. Эта ситуация может быть проиллюстрирована с помощью кривой денежного спроса. Спрос на деньги становится совершенно эластичным (то есть будет представлять собой горизонтальную линию). Согласно узкой версии кейнсианской теории, когда монетарные власти влияют на экономику только через процентные ставки, в ситуации ловушки ликвидности увеличение предложения денег не способно дальше снизить ставки, и поэтому не способно стимулировать экономику.

В ходе кейнсианской революции в 1930-40 годах разные неоклассические экономисты пытались найти слабые места в концепции ловушки ликвидности определяя условия, в которых экспансивная монетарная политика приводила бы к росту экономики, даже если процентные ставки невозможно снизить. Дон Патинкин и Ллойд Метцлер обнаружили существование «эффекта Пигу», названного в честь английского экономиста Артура Сесил Пигу, согласно которому реальная денежная масса является элементом функции совокупного спроса на товары, так что денежная масса имеет прямой эффект на кривую IS (инвестиции - сбережения) в модели IS-LM. Таким образом монетарная политика оказывается способной стимулировать рост экономики даже при наличии ловушки ликвидности.

Неоклассические экономисты утверждают, что даже в ловушке ликвидности, экспансивная монетарная политика может стимулировать экономику через прямой эффект возросшей денежной массы на совокупный спрос. Это было главной надеждой Банка Японии в 1990-е годы, когда он предпринял количественное смягчение. Аналогично, это стало надеждой для центральных банков США и Европы, когда они начали проводить количественное смягчение в 2008-2014 годах.

С монетаристской точки зрения количественное смягчение в первую очередь было направлено на удержание денежного предложения на предкризисном уровне, поскольку увеличение рисков в ходе кризиса привело к снижению денежного мультипликатора и денежной массы, соответствующей предкризисному уровню ВВП. В противном случае снижение денежной массы могло вызвать рецессию и снижение ВВП. А задача стимулирования роста экономики увеличением денежного предложения даже не ставилась.

Раздел: Макроэкономика, Экономические модели

Гипотеза когерентного рынка

Гипотеза когерентного рынка

Гипотеза когерентного рынка - Coherent market hypothesis - CMH — нелинейная статистическая модель. Была разработана Тонисом Веге и описана в 1991 году. Для основы модели Веге использовал теорию социальной имитации, которая в свою очередь является развитием физической модели Изинга, описывающая когерентное молекулярное поведение в ферромагнетике (то есть в металле, обладающем высокой магнитной проницаемостью).

Раздел: Экономические модели

Антирост - Degrowth

Антирост - Degrowth

Антирост - Degrowth - социально-экономическая концепция, утверждающая необходимость сокращения размеров экономики для обеспечения общественного благосостояния в долгосрочной перспективе. В отличие от спада в ориентированной на рост экономике, антирост подразумевает целенаправленную экономическую и социальную трансформацию с целью максимизации уровня счастья и благополучия за счёт того, что время, освобождающееся при сокращении личного потребления и эффективной организации общественного труда, посвящается искусствам, музыке, семье, культуре и сообществу. Понятие антироста было сформулировано в 1970-х годах после публикации доклада Римского клуба «Пределы роста» и выхода в свет работы Георгеску-Рогена (Nicholas Georgescu-Roegen) «Закон энтропии и экономический процесс».

Физические основы

Ключевым моментом для сторонников идеи антироста является признание существования экологических пределов, ограничивающих масштабы хозяйственной деятельности. В связи с этим используются понятия «экологической емкости» или «экологического следа». Согласно оценке организации Global Footprint Network, нынешний размер мировой экономики превышает несущую способность биосферы примерно в 1,5 раза (2009), что подразумевает необходимость сокращения масштабов производства и потребления. Продолжение неконтролируемого экономического роста вступает в противоречие с решением глобальных проблем, таких как риск катастрофического глобального потепления величиной более 2° С, увеличение разрыва между богатыми и бедными странами, истощение природных ресурсов, деградация экосистем и исчезновение видов.

Методы достижения целей антироста

К наиболее общепринятым из обсуждаемых среди сторонников антироста можно отнести следующие меры:

Продвижение локальных денежных систем, устранение декретных денег и изменение принципа процентного кредитования.
Переход к некоммерческим организациям и малым предприятиям.
Изменение индивидуальных приоритетов и предпочтений и утверждение менее потребительского стиля жизни, в первую очередь в таких сферах как питание, жилье и транспорт. Отказ от чрезмерного потребления продуктов с высоким положением в пищевой цепи (мясо), предпочтение общественному транспорту, меньший размер жилища.
Ограничение роста производства за счет введения экологических нормативов, в частности системой квот и аукционной торговли (Cap and Trade) для дефицитных ресурсов, а также средствами налоговой политики.
Устранение коммерческой рекламы из общественных пространств.
Ограничение рабочего времени, более гибкое его использование. Важным моментом признается новое применение роста производительности труда, а именно, использование его для получения большего свободного времени, а не для роста товарно-денежного потока, как это происходит сейчас.
Поощрение «неформальной» локальной экономики на принципах самоснабжения и взаимопомощи.

Многие сторонники идеи антироста признают, что отказ от экономического роста приведет к опасности социального конфликта между богатыми и бедными, в связи с чем необходимо ограничить диапазон доходов и сделать распределение общественных благ более равномерным. Некоторые в связи с этим выступают за введение фиксированного базового дохода для всех граждан за счет государства.

Ряд сторонников идеи антироста выступают с антикапиталистических позиций и призывают к существенному ограничению или полному отказу от институтов рыночной экономики.

Общественно-политическая активность в поддержку идеи антироста

Движение антироста включает группы, поддерживающие идеи экологической экономики, анти-консьюмеризма и анти-капитализма. Во Франции создан Институт экономических и социальных исследований антироста. Летом 2012 года был проведен 3000 км. велопробег «Экотопия» с девизом «К антиросту!», в ходе которого в городах между Барселоной и Венецией состоялось 43 публичных акции в поддержку идеи антироста. Движение провело международные конференции в Париже (2008), Барселоне (2010), Монреале(2011) и Венеции(2012).

В Европе действует академическая ассоциация "Исследования антироста" (Research and Degrowth), ее целью является «объединить ученых, представителей гражданского общества, активистов и практиков», в нее входят представители около 40 стран. Большая часть ее мероприятий организуется в Испании (Барселона) и Франции.

В Италии существует организация «Движение за успешный антирост». Концепцию антироста также поддерживает партия «Пять звезд», получившая на последних выборах около 25% голосов избирателей.

Раздел: Экономические модели

Законы Госсена

Законы Госсена

Законы Госсена - основные принципы теории предельной полезности, одной из теорий стоимости.

Госсен исходит из предположения, что рациональное поведение определяется стремлением к увеличению полезности или удовольствия. На этой основе Госсен выдвинул два тезиса, известные как «законы Госсена».

Первый закон Госсена. При последовательном потреблении полезность каждой последующей единицы продукта ниже предыдущей.

Второй закон Госсена. Упрощённый вариант основан на рассмотрении натурального хозяйства человека, изолированного от общества. При наличии определённого количества различных продуктов индивидуум в течение данного ограниченного периода времени может потребить их в разных комбинациях, одна из которых должна быть наиболее выгодной, приносящей максимум наслаждения, что достигается при установлении равенства предельных полезностей всех продуктов. Следующая степень приближения учитывает условия товарного хозяйства. Цена товаров и количество денег — главные факторы, ограничивающие потребление. Оптимальным будет тот вариант потребления, при котором достигается равенство между предельными полезностями, получающимися от последних денежных единиц, израсходованных на покупку отдельных товаров.

Второй закон впоследствии широко использовался математической школой для объяснения явлений спроса и ценообразования.

Закон формулируется в предположении, что полезность по меньшей мере слабо квантуема, и таким образом в равновесной точке субъект будет распределять свои расходы таким образом, что отношение предельной полезности к цене (предельные издержки приобретения, marginal cost of acquisition) будет одинаковым для всех товаров и экономических услуг.

Недостатки теории Госсена — субъективно-психологический, идеалистический подход к экономическим явлениям и игнорирование решающей роли производства в экономической жизни общества. Вывод, вытекающий из теории Госсена — характер потребления и распределение материальных благ между людьми не зависят от характера производственной сферы — рассматривается как апологетический, не соответствующий реальности.

Раздел: Экономические модели

Гравитационная модель

Гравитационная модель

Гравитационная модель - Gravitas - вес, сила, действие — модель, описывающая социальные и экономические взаимодействия между пространственными объектами (городами, регионами, странами). Используется в региональном анализе и пространственном анализе экономики. В различных модификациях такие же модели используются при исследовании процессов урбанизации, размещения промышленности, экспортно-импортных взаимосвязей, миграции населения.

Модель основана на предположении, что величина взаимодействия пропорциональна произведению показателей значимости (величины, количества) объектов и обратно пропорциональна расстоянию между ними

Формула "Гравитационной модели" аналогична физической формуле гравитационного взаимодействия тел: отсюда и название этой модели.

Применение модели

При соответствующем подборе параметров данная модель используется для миграционного взаимодействия. Эта модель хорошо описывает международную телефонию. Гравитационная модель применяются при исследовании товарных потоков между парами стран. В них учитываются социально-экономические факторы, определяются экспортные возможности и импортные потребности торговых партнеров, факторы, относящиеся к продвижению товарного потока (расстояние, наличие таможенных барьеров и т. п.).

Раздел: Экономические модели

Агентно-ориентированные модели - AOM

Агентно-ориентированные модели - AOM

Агент-ориентированные модели - АОМ - специальный класс вычислимых моделей, основанных на индивидуальном поведении множества агентов, и создаваемых для компьютерных симуляций. Эти компьютерные симуляции тесно взаимосвязаны со следующими понятиями: вычислимая экономика, сложные системы, метод Монте-Карло, вычислительная социология, системы с множеством агентов и эволюционное программирование.

Первая АОМ была разработана в конце 1940-х гг. Впоследствии, развитие микрокомпьютеров способствовало дальнейшему развитию этого направления и возможности проводить компьютерные симуляции.

Основная идея, лежащая в основе агент-ориентированных моделей заключается в построении «вычислительного инструмента» (представляющего собой набор агентов с определённым набором свойств), позволяющего проводить симуляции реальных явлений. Конечная цель процесса по созданию АОМ - отследить влияние флуктуаций агентов, действующих на микроуровне, на показатели макроуровня.

Принято считать, что агент-ориентированные модели берут свое начало с вычислительных машин Джон фон Неймана (Von Neumann), являющихся теоретическими машинами, способными к воспроизводству. Джон фон Нейман предложил использовать машины, которые следуют детальным инструкциям для создания точных копий самих себя. Впоследствии данный подход был усовершенствован другом фон Неймана - Станиславом Уламом, который предложил изображать машину на бумаге - в качестве набора клеток на решетке. Данный подход стал началом развития клеточных автоматов.

Наиболее известной реализацией конечного автомата стала игра «Жизнь», предложенная Джоном Хортоном Конвеем, отличающаяся от машины фон Неймана достаточно простыми правилами поведения агентов.

Использование АОМ для социальных систем взяло свое начало с работы программиста Крега Рейнолдса, в которой он предпринял попытку моделирования деятельности живых биологических агентов (модель «Искусственная жизнь»).

В основе агент-ориентированных моделей лежат три основные идеи:

- объектная ориентированность;
- обучаемость агентов (или их эволюция);
- сложность вычислений.

Доминирующим методологическим подходом является подход, при котором вычисляется равновесие или псевдоравновесие системы, содержащей в себе множество агентов. При этом, сами модели, используя простые правила поведения, могут выдавать весьма интересные результаты.

АОМ состоят из динамически взаимодействующих по определённым правилам агентов. Среда, в которой они взаимодействуют, может быть достаточно сложной.

Основные свойства агентов АОМ

Интеллектуальность. В то же время, это свойство должно быть умеренным для того, чтобы агенты не могли познать нечто большее, выходящее за рамки правил игры.

Наличие жизненной цели. Расположение во времени и пространстве. Имеется в виду некоторая «среда обитания», которая может быть представлена и в виде решетки (как в игре «Жизнь»), так и в виде гораздо более сложной структуры. Иногда, результат взаимодействия агентов в «среде обитания» - равновесие, иногда - непрекращающийся процесс эволюции, а иногда — бесконечный цикл без определённого решения.

Считается, что АОМ дополняют традиционные аналитические методы. Последние позволяют нам охарактеризовать равновесие системы, а АОМ позволяют исследовать возможность получения такого состояния. АОМ могут объяснить причину возникновения таких явлений как: террористические организации, войны, обрушения рынка акций и т.д.

В идеале, АОМ могут помочь идентифицировать критические моменты времени, после наступления которых, чрезвычайные последствия будут иметь необратимый характер.

С середины 1990-х годов, АОМ стали использовать для решения множества коммерческих и технологических проблем.

Примерами могут послужить задачи:

- оптимизация сети поставщиков и логистика;
- моделирование потребительского поведения (в том числе социальные сети);
- распределенные вычисления;
- менеджмент трудовых ресурсов;
- управление транспортом;
- управление инвестиционными портфелями.

В этих и других приложениях стратегии поведения определяются с учетом поведения множества индивидуальных агентов-атомов и их взаимодействий. Таким образом, АОМ могут помочь в изучении влияния индивидуального поведения агентов на эволюцию всей системы.

Одной из программ для разработки АОМ является бесплатно распространяемое приложение NetLogo. Изначально NetLogo был разработан как учебный инструмент, однако сейчас им пользуются не только студенты, но и тысячи исследователей. Это программа часто применяется в ВУЗах для обучения студентов основам АОМ. Схожей функциональностью обладает программа StarLogo.

Инструментов для реализации более широкого спектра задачи в области АОМ является программа Swarm. В ней используется язык программирования Objective-C и она может быть рекомендована программистам, пишущих на C, причем не только профессионалам, но и новичкам. Программировать в среде Swarm можно так же и на языке Java. Отметим также ещё несколько программ: MASON, Repast (используется Java), EcoLab (используется C++), Cormas (используется SmallTalk).

В 2005 году была разработана первая АОМ экономики России со встроенными нейронными сетями (Макаров, Валерий Леонидович, А. Р. Бахтизин, Н. В. Бахтизина), отмеченная как один из важнейших результатов работы Российской Академии Наук в области прикладных разработок, готовых к практическому использованию.

Разработка АОМ ведется в рамках Лаборатории искусственных обществ, организованной Академиком РАН В. Л. Макаровым в 2006 году, основные разработки которой размещены на сайте http://www.artsoc.ru.

Раздел: Экономические модели, Искусственный интеллект

Экономическая модель

Экономическая модель

Экономическая модель - формализованное описание различных экономических явлений и процессов. В макроэкономике модели могут быть классифицированы по различным критериям:

- по степени обобщения
- по степени структуризации
- по степени охвата
- по учёту времени, как фактора, определяющего явления и процессы
- с точки зрения характера взаимосвязи элементов

В каждой модели выделяют 2 типа переменных:

Экзогенные переменные — переменные, задающиеся извне, значения которых задаются вне модели.
Эндогенные переменные — переменные, значение которых формируется внутри модели.

Данные переменные делятся на 2 группы: показатели потоков и показатели запасов.

Поток — показатель, характеризующий количество за определённый период времени.
Запас — показатель, характеризующий количество на определённый момент, на какую-то дату.

Раздел: Экономические модели

Межотраслевой баланс

Межотраслевой баланс

Межотраслевой баланс - МОБ, метод «затраты-выпуск» — экономико-математическая балансовая модель, характеризующая межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны. Характеризует связи между выпуском продукции в одной отрасли и затратами, расходованием продукции всех участвующих отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска. Межотраслевой баланс составляется в денежной и натуральной формах.

Межотраслевой баланс представлен в виде системы линейных уравнений. Межотраслевой баланс (МОБ) представляет собой таблицу, в которой отражен процесс формирования и использования совокупного общественного продукта в отраслевом разрезе. Таблица показывает структуру затрат на производство каждого продукта и структуру его распределения в экономике. По столбцам отражается стоимостной состав валового выпуска отраслей экономики по элементам промежуточного потребления и добавленной стоимости. По строкам отражаются направления использования ресурсов каждой отрасли.

В Модели МОБ выделяются четыре квадранта. В первом отражается промежуточное потребление и система производственных связей, во втором — структура конечного использования ВВП, в третьем — стоимостная структура ВВП, а в четвёртом — перераспределение национального дохода.

Динамическая модель МОБ

Первая в СССР и одна из первых в мире динамическая межотраслевая модель национальной экономики была разработана в Новосибирске доктором экономических наук Н.Ф. Шатиловым. Эта модель и анализ расчетов по ней описаны в его книгах: «Моделирование расширенного воспроизводства» (М., Экономика, 1967), «Анализ зависимостей социалистического расширенного воспроизводства и опыт его моделирования» (Новосибирск: Наука, Сиб.отд., 1974), и в книге «Использование народно-хозяйственных моделей в планировании» (под ред. А.Г. Аганбегяна и К.К. Вальтуха; М.: Экономика, 1974).

В дальнейшем, под разные конкретные задачи, разрабатывались и другие динамические модели МОБ.

На основе модели межотраслевого баланса Леонтьева и собственного опыта основатель «Научной школы стратегического планирования» Н.И. Ведута (1913—1998) разработал свою динамическую модель МОБ.

В его схеме системно согласованы балансы доходов и расходов производителей и конечных потребителей — государства (межгосударственного блока), домашних хозяйств, экспортёров и импортёров (внешнеэкономический баланс).

Динамическая модель МОБ разработана им методом экономической кибернетики. Она представляет собой систему алгоритмов, эффективно увязывающих задания конечных потребителей с возможностями (материальными, трудовыми и финансовыми) производителей всех форм собственности. На основе модели определяется эффективное распределение государственных производственных инвестиций. Внедрив динамическую модель МОБ, руководство страны получает возможность корректировать в режиме реального времени цели развития в зависимости от уточненных производственных возможностей резидентов и динамики спроса конечных потребителей. Динамическая модель МОБ изложена в книге «Социально эффективная экономика», опубликованной в 1998 году.

Модель несовершенной информации

Модель несовершенной информации

Модель несовершенной информации, известная также как Модель островов Лукаса (The Lucas-Islands model) — это разработанная Робертом Лукасом экономическая модель, целью которой является моделирование связи между изменениями предложения денег, цены и выпуска в упрощённой экономике, с использованием теории рациональных ожиданий.

Лукас сравнивает экономику, рассматриваемую как множество фирм, производящих только один товар, с архипелагом, состоящим из множества островов, на которых находится по одному человеку, производящему по одному товару. Островитяне практически не общаются друг с другом и поэтому практически ничего не знают о том, что происходит на других островах. Информация с других островов сообщается с запозданием в виде цен, по которой посещающие остров потребители готовы купить товар островитянина и цен на товары с других островов, необходимыми для производства на данном острове.

Исходное положение

Модель включает группу из N островов, на каждом из которых находится один человек. Каждый человек производит некоторое количество некоторого товара Y, которые могут быть куплены за некоторое количество денег M. Люди используют деньги заданное число раз для покупки определённого количества товаров, которые стоят определённую цену. В этой ситуации видна реализация количественной теории денег, согласно которой уравнение обмена выглядит следующим образом: MV=PY, то есть предложение денег, умноженное на скорость обращения, равняется цене, умноженной на выпуск.

Колебания цен

В таких условиях Лукас вводит предположение о колебании уровня цен. Они могут происходить за счёт изменений уровней цен на отдельных островах из-за повышения или понижения спроса (т. е. асимметрии предпочтений, z) или посредством случайных процессов, которые нельзя предсказать (e). Однако житель острова может воспринимать только номинальные изменения цен, но не изменения составляющих цены. На самом деле, все цены могут расти одновременно, в случае чего островитянин хотел бы производить столько же, поскольку его реальный доход остаётся неизменным, это изменение отражается в e. Но цена на его товар может вырасти, тогда как на другие остаться неизменной, что показывается z, в случае чего он хотел бы увеличить выпуск из-за увеличившейся цены. Рассматриваемый островитянин хотел бы реагировать на z, но не на e, но поскольку он воспринимает только общее изменение p (p=z+e), то он допускает ошибки.

Из-за этого, если увеличивается предложение денег, вызывая общую инфляцию, островитянин увеличит производство, даже несмотря на то, что он не получает настолько высокую реальную цену, как он думает, поскольку из-за несовершенства информации он неправильно рассматривает часть этой цены как увеличение z. Эта ситуация отражается в зависимости кривой Филлипса, поскольку инфляция находится с выпуском в прямой зависимости (то есть она находится в отрицательной связи с безработицей).

Однако оказывается, что из-за включения рациональных ожиданий в эту модель, рассматриваемый островитянин правильно оценивает долгосрочную инфляцию, поскольку он включает это в свои предсказания и корректно расценивает её как π (долгосрочный тренд инфляции), а не как z. По существу это является предположением о неэффективности политики. Это означает в долгосрочном плане то, что инфляция не может привести к повышению выпуска, то есть кривая Филлипса является вертикальной линией.

Следствия

Непредвиденность изменений денежно-кредитной политики
Важным выводом из модели несовершенной информации Лукаса является то, что для неё требуется проведения различия между ожидаемыми и непредвиденными изменениями в денежно-кредитной политике. Если изменения в денежно-кредитной политике и следующие из этого изменения уровня инфляции являются ожидаемыми, тогда островитяне не правильно оценивают любые изменения цен, которые обнаруживают. Следовательно они не будут изменять производство при инфляционном изменении цен и нейтральность денег будет иметь место даже в краткосрочном плане. При непредвиденных изменениях в инфляции рассматриваемые островитяне столкнутся с проблемой несовершенства информации и изменят уровень выпуска. Таким образом, денежно-кредитная политика может оказывать влияние на выпуск только до тех пор, пока она оказывается неожиданной, то есть удивляет, людей и фирмы в экономике.

Функция производства
Одиним из наиболее значительных следствий из этой модели является функция совокупного предложения Лукаса, которая связывает выпуск в экономике с "удивительными ценами" ("price surprise"), то есть не согласующимися с рациональными ожиданиями. В этом случае фактическая цена оказывается выше ожидаемой, что приводит к краткосрочному превышению фактического выпуска над его потенциальным уровнем.

Заработная плата рабочих
В экономике рабочие владеют информацией о заработной плате, однако не знают общего уровня цен, а поэтому не могут определить реальную заработную плату. Если увеличение заработной платы произошло только в связи с увеличением общего роста цен, то работники, так же как и островитяне в модели, путают увеличение номинальной заработной платы с реальным её изменением и при этом увеличивают предложение труда, что приводит к увеличению объёма выпуска фирмами.