Стратегии использования фьючерсов на нефть

27 января 2012 г.

Сохранить ru.trade :
Хеджирование риска роста цен на нефть
При необходимости совершить покупку нефти в будущем и опасении роста цен, хеджер покупает фьючерсный контракт на этот актив уже сегодня на ту дату, когда предполагается покупка нефти (длинный хедж). Покупка фьючерсного контракта фиксирует цену покупки физической нефти и является страховкой от возможного роста цен в будущем.

Хеджирование риска падения цен на нефть
При необходимости продать нефть в будущем и опасении падения цен, хеджер продает фьючерсный контракт на требуемый актив на соответствующий срок (короткий хедж). Продажа фьючерсного контракта фиксирует цену продажи физической нефти и является страховкой от возможного падения цен в будущем.

Торговля "с плечом" на повышение/понижение цен нефти
Фьючерсы на нефть являются привлекательным инструментом для игры на повышение/понижение цен, поскольку предоставляют для этого "плечо" 1:10 (Минимальный размер гарантийного обеспечения под каждую позицию по фьючерсу составляют 10% от его цены.)

Короткая продажа
Фьючерсы на нефть позволяют участникам торгов играть на понижение цен даже в том случае, если у них нет физической нефти.

Календарный спред
Наличие в обращении одновременно нескольких фьючерсных контрактов позволяет участникам играть на сужении или расхождении спредов цен между ними.
Ru.Trade - Биржевая торговля и Инвестиции на Финансовых рынках.

0 коммент.:

Отправить комментарий